PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDM.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDM.L с UC79.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from JPMorgan and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDM.L returned 366.55%/yr vs 25.67%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 34.37%.

JRDM.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.20%
С начала года
29.29%
6 месяцев
31.04%
1 год
3,865.22%
3 года*
366.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-0.67%
1 месяц
6.51%
С начала года
34.37%
6 месяцев
35.51%
1 год
57.66%
3 года*
25.67%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDM.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.29%6,879.02%8.51%1.37%-11.34%-28.39%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.37%26.95%10.88%1.14%-11.74%-1.44%

Correlation

The correlation between JRDM.L and UC79.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between JRDM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDM.L и UC79.L

Секторы
JRDM.L
UC79.L

Технологии

37.5%
45.1%

Финансовые услуги

20.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.2%

Промышленность

6.8%
6.4%

Сырьевые материалы

5.9%
2.8%

Энергетика

4.5%
0.1%

Здравоохранение

2.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Технологии

JRDM.L
37.5%
UC79.L
45.1%

Финансовые услуги

JRDM.L
20.3%
UC79.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

JRDM.L
10.7%
UC79.L
10.4%

Коммуникационные услуги

JRDM.L
7.3%
UC79.L
8.2%

Промышленность

JRDM.L
6.8%
UC79.L
6.4%

Сырьевые материалы

JRDM.L
5.9%
UC79.L
2.8%

Энергетика

JRDM.L
4.5%
UC79.L
0.1%

Здравоохранение

JRDM.L
2.7%
UC79.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

JRDM.L
2.5%
UC79.L
2.5%

Коммунальные услуги

JRDM.L
1.6%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

JRDM.L
0.4%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с HDEM.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с EMVL.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с COPPUC79.L с EMV.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

JRDM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRDM.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
3.00

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
101.88
3.79

+98.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.09

1.54

+14.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

363.65

6.08

+357.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,209.12

19.02

+1,190.11

JRDM.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC79.L равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и UC79.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDM.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-53.04%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-9.43%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.57%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.87%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-20.96%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и UC79.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDM.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

16.76%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,099.66%

19.23%

+1,080.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

508.95%

17.34%

+491.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

508.95%

18.48%

+490.47%

Сравнение комиссий JRDM.L и UC79.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC79.L в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и UC79.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 103.31%, что больше доходности UC79.L в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		103.31%171.80%2.24%2.42%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.14%1.79%2.38%2.07%1.35%1.80%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRDM.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор