PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDM.L с SUSM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и SUSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRDM.L торгуется в GBp, в то время как SUSM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у SUSM.L с доходностью 16.51%.


JRDM.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.20%
С начала года
29.29%
6 месяцев
31.04%
1 год
3,865.22%
3 года*
366.55%
5 лет*
10 лет*

SUSM.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.12%
С начала года
16.51%
6 месяцев
17.41%
1 год
35.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
4.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDM.L и SUSM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
29.29%6,879.02%8.51%1.37%-11.34%-28.39%
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)
16.51%22.81%6.59%-3.89%-8.63%-3.37%

Correlation

The correlation between JRDM.L and SUSM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between JRDM.L and SUSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRDM.L vs. SUSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c SUSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRDM.LSUSM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+99.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.09

1.35

+14.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

363.65

3.28

+360.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,209.12

10.99

+1,198.13

JRDM.L vs. SUSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SUSM.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и SUSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и SUSM.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки SUSM.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и SUSM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRDM.LSUSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-30.70%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.65%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-17.71%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.39%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-9.18%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и SUSM.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRDM.LSUSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.02%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

16.09%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1,099.66%

18.56%

+1,081.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

508.95%

17.86%

+491.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

508.95%

19.52%

+489.43%

Сравнение комиссий JRDM.L и SUSM.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSM.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и SUSM.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 103.31%, тогда как SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
103.31%171.80%2.24%2.42%3.34%
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRDM.L and SUSM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

JRDM.L tracks MSCI EM NR USD, while SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.25% for SUSM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и SUSM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор