Сравнение JRDM.L с SUSM.L
JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD while SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDM.L returned 366.55%/yr vs 15.68%/yr for SUSM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JRDM.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SUSM.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и SUSM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDM.L торгуется в GBp, в то время как SUSM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у SUSM.L с доходностью 16.51%.
JRDM.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- 3,865.22%
- 3 года*
- 366.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSM.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDM.L и SUSM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 29.29% | 6,879.02% | 8.51% | 1.37% | -11.34% | -28.39% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 16.51% | 22.81% | 6.59% | -3.89% | -8.63% | -3.37% |
Correlation
The correlation between JRDM.L and SUSM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between JRDM.L and SUSM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDM.L vs. SUSM.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
SUSM.L
Сравнение JRDM.L c SUSM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDM.L | SUSM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +99.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.09 | 1.35 | +14.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 363.65 | 3.28 | +360.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,209.12 | 10.99 | +1,198.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и SUSM.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки SUSM.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и SUSM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDM.L | SUSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -30.70% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.65% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -17.71% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.39% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -9.18% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.19% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и SUSM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | SUSM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.02% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 16.09% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,099.66% | 18.56% | +1,081.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 508.95% | 17.86% | +491.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 508.95% | 19.52% | +489.43% |
Сравнение комиссий JRDM.L и SUSM.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и SUSM.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 103.31%, тогда как SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 103.31% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDM.L and SUSM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.
JRDM.L tracks MSCI EM NR USD, while SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JRDM.L and 0.25% for SUSM.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDM.L и SUSM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор