PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с EMV.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EMV.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 4.89%/yr for EMV.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for EMV.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSM.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у EMV.L с доходностью 13.92%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EMV.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.94%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.36%
1 год
20.56%
3 года*
12.94%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%19.02%14.88%-10.27%34.67%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		13.92%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%26.46%

Correlation

The correlation between SUSM.L and EMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.80

The correlation between SUSM.L and EMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с EMDV.LSUSM.L с EMHD.LSUSM.L с EMVL.LSUSM.L с CNDX.LSUSM.L с DEMS.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LEMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.23

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.10

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

7.76

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMV.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.03

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и EMV.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки EMV.L в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-49.38%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-9.80%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.82%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-22.99%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.68%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-27.02%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.66%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и EMV.L

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.87%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

11.51%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

13.00%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.07%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

17.35%

+2.88%

Сравнение комиссий SUSM.L и EMV.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и EMV.L

Ни SUSM.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSM.L and EMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EMV.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.40% for EMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор