Сравнение JRDG.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
JRDG.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDG.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDG.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | -0.98% | 11.47% | 20.63% | 18.78% | -7.76% | 7.99% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.87% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDG.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 6.87%.
JRDG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IISU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDG.L и IISU.L
JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRDG.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
JRDG.L
IISU.L
Сравнение JRDG.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDG.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.89 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 11.13 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDG.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JRDG.L и IISU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDG.L и IISU.L
Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 1.43% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDG.L и IISU.L
Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDG.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -34.66% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -9.36% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -6.39% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.52% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.64% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDG.L и IISU.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 4.06%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDG.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.31% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.54% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.77% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.90% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.69% | -5.14% |