PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDG.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRDG.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRDG.L и IISU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JRDG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
-0.98%11.47%20.63%18.78%-7.76%7.99%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
6.87%11.24%19.29%11.45%6.06%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, JRDG.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 6.87%.


JRDG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
2.39%
1 год
16.34%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*

IISU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.60%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRDG.L и IISU.L

JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JRDG.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDG.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRDG.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.89

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.14

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

11.13

+2.03

JRDG.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDG.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDG.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRDG.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между JRDG.L и IISU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDG.L и IISU.L

Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок JRDG.L и IISU.L

Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и IISU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRDG.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-34.66%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-9.36%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-6.39%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.52%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.64%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDG.L и IISU.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 4.06%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRDG.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.31%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.54%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

16.77%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

15.90%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

18.69%

-5.14%