Сравнение JRDG.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
JRDG.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRDG.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| JRDG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.76% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 25.52% | 31.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 4.99 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 11.11% |
| Макс. просадка | -15.72% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JRDG.L и VUSA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JRDG.L и VUSA.L
С начала года, JRDG.L показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 25.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDG.L и VUSA.L
JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRDG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDG.L и VUSA.L
JRDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок JRDG.L и VUSA.L
Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRDG.L и VUSA.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.