PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDG.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRDG.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRDG.L и JEGP.L


Доходность по периодам

С начала года, JRDG.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью 2.81%.


JRDG.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.76%
1 год
16.11%
3 года*
14.58%
5 лет*
10 лет*

JEGP.L

1 день
0.45%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.48%
1 год
2.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRDG.L и JEGP.L

JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.


Доходность на риск

JRDG.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDG.L
Ранг доходности на риск JRDG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDG.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRDG.LJEGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.22

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.37

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.64

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

1.64

+7.55

JRDG.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDG.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDG.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRDG.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.22

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Корреляция

Корреляция между JRDG.L и JEGP.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDG.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JEGP.L в 7.86%


Просадки

Сравнение просадок JRDG.L и JEGP.L

Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и JEGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRDG.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-8.07%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-5.50%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.90%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.40%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.15%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDG.L и JEGP.L

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRDG.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.68%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

6.50%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

10.61%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

9.31%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

9.31%

+4.24%