Сравнение JRDG.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
JRDG.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRDG.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| JRDG.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.25% | 26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.63% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.37 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 10.07% |
| Макс. просадка | -15.72% | -25.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JRDG.L и HMWO.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JRDG.L и HMWO.L
С начала года, JRDG.L показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 20.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDG.L и HMWO.L
JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRDG.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDG.L и HMWO.L
JRDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок JRDG.L и HMWO.L
Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRDG.L и HMWO.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) составляет 2.80%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.