PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 27.65%/yr vs 22.78%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.

JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и IEFV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%4.44%

Correlation

The correlation between JRDE.L and IEFV.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between JRDE.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и IEFV.L

Секторы
JRDE.L
IEFV.L

Финансовые услуги

23.7%
23.6%

Промышленность

20.4%
18.8%

Здравоохранение

13.3%
13.2%

Технологии

8.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.5%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
5.5%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
IEFV.L
13.2%

Технологии

JRDE.L
8.7%
IEFV.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
IEFV.L
6.5%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
IEFV.L
4.8%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
IEFV.L
5.5%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
IEFV.L
5.2%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.LJRDE.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

JRDE.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRDE.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.88

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.20
3.91

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.65

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.32

13.42

+8.90

JRDE.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и IEFV.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-34.64%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.57%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.02%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-6.18%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и IEFV.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.84%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

11.09%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

13.43%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.10%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

17.58%

+5.26%

Сравнение комиссий JRDE.L и IEFV.L

И JRDE.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и IEFV.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

JRDE.L and IEFV.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор