PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 13.08%/yr vs 16.11%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%1.26%

Correlation

The correlation between JRDE.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between JRDE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и CMU.L

Секторы
JRDE.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.7%
21.8%

Промышленность

20.4%
15.7%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Технологии

8.7%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммунальные услуги

6.0%
5.8%

Сырьевые материалы

5.2%
2.8%

Энергетика

5.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
CMU.L
21.8%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

JRDE.L
8.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
CMU.L
2.8%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

JRDE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDE.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.98

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.79

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.58

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

9.67

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDE.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDE.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и CMU.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-32.53%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.43%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.95%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.18%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.80%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и CMU.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 3.98%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.34%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.44%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.86%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.00%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.78%

-2.62%

Сравнение комиссий JRDE.L и CMU.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и CMU.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JRDE.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор