Сравнение JRCE.L с JREC.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds from JPMorgan. JRCE.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.61%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и JREC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCE.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10,596.03%, что значительно выше, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCE.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.70% | 19.23% | 11.57% | -17.36% | -10.74% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and JREC.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between JRCE.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
JREC.L
Сравнение JRCE.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRCE.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +261.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.90 | 1.24 | +87.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.11 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.72 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и JREC.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -36.61% | -62.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.05% | -11.79% | -87.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -25.01% | -74.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -11.79% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -16.88% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 2.86% | +40.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и JREC.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеют волатильность 9.07% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 654.26% | 14.93% | +639.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25,991.73% | 19.05% | +25,972.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12,491.08% | 22.43% | +12,468.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12,491.08% | 22.43% | +12,468.65% |
Сравнение комиссий JRCE.L и JREC.L
И JRCE.L, и JREC.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и JREC.L
Ни JRCE.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRCE.L and JREC.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L and JREC.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор