PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRCE.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRCE.L с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 4.11%/yr for CC1U.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности JRCE.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRCE.L торгуется в GBp, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 1.24%.

JRCE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
12.83%
1 год
41.29%
3 года*
9.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.91%
1 год
32.94%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.98%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCE.L и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.74%19.75%11.38%-17.74%-9.39%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		1.21%29.55%3.30%-15.76%-4.24%

Correlation

The correlation between JRCE.L and CC1U.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between JRCE.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с M9SV.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

JRCE.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCE.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRCE.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.47

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.06

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.02

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

4.20

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRCE.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCE.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCE.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRCE.LCC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.47

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JRCE.L и CC1U.L

Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRCE.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-47.04%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-16.27%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-38.49%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-10.25%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-17.18%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.83%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCE.L и CC1U.L

Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) составляет 5.57%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRCE.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.76%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

22.30%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

25.83%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.88%

-2.38%

Сравнение комиссий JRCE.L и CC1U.L

JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCE.L и CC1U.L

Ни JRCE.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JRCE.L and CC1U.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор