Сравнение JRCD.L с IDFX.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while IDFX.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 9.28%/yr for IDFX.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for IDFX.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и IDFX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как IDFX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IDFX.L с доходностью -6.96%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDFX.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам JRCD.L и IDFX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | -6.99% | 19.20% | 33.33% | -17.93% | -9.32% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and IDFX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between JRCD.L and IDFX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. IDFX.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
IDFX.L
Сравнение JRCD.L c IDFX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | IDFX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 0.08 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 0.17 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.07 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и IDFX.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки IDFX.L в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и IDFX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -60.59% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -15.71% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -28.00% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -24.11% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -22.86% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 7.24% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и IDFX.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | IDFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.03% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.43% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 18.75% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 28.65% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 25.52% | -4.14% |
Сравнение комиссий JRCD.L и IDFX.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDFX.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и IDFX.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IDFX.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFX.L iShares China Large Cap UCITS | 1.92% | 1.76% | 2.38% | 2.43% | 2.36% | 1.86% | 2.39% | 2.44% | 3.04% | 2.35% | 2.47% | 2.70% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and IDFX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while IDFX.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.74% for IDFX.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и IDFX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор