PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRCD.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRCD.L с CNAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 8.62%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности JRCD.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRCD.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у CNAA.L с доходностью 9.32%.

JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.32%
6 месяцев
12.02%
1 год
37.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCD.L и CNAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		9.32%17.14%12.85%-18.49%-11.21%

Correlation

The correlation between JRCD.L and CNAA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between JRCD.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с JRCD.L:
JRCD.L с CNUA.LJRCD.L с CA3S.LJRCD.L с FRCH.LJRCD.L с JRCE.LJRCD.L с CM5S.LJRCD.L с CEBG.LJRCD.L с LCCN.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CM5S.L

Доходность на риск

JRCD.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCD.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRCD.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

5.33

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

14.88

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRCD.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCD.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRCD.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JRCD.L и CNAA.L

Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRCD.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-50.93%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.02%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.66%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-11.17%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-25.94%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCD.L и CNAA.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеют волатильность 5.56% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRCD.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.80%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.50%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.53%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.43%

-1.05%

Сравнение комиссий JRCD.L и CNAA.L

JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCD.L и CNAA.L

Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRCD.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор