Сравнение JRCD.L с CNUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L).
JRCD.L и CNUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRCD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и CNUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRCD.L и CNUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.77% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
CNUA.L UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.83% | 22.98% | 16.55% | -16.32% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CNUA.L с доходностью 1.83%.
JRCD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNUA.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRCD.L и CNUA.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.
Доходность на риск
JRCD.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
CNUA.L
Сравнение JRCD.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | CNUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.18 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.81 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.25 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JRCD.L и CNUA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и CNUA.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CNUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
CNUA.L UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и CNUA.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CNUA.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и CNUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRCD.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -38.31% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.74% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -4.10% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -15.30% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и CNUA.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | CNUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.78% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.15% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.52% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.32% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.88% | -1.35% |