Сравнение JRCD.L с HMCD.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while HMCD.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 7.88%/yr for HMCD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HMCD.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и HMCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как HMCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у HMCD.L с доходностью -6.81%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам JRCD.L и HMCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -6.81% | 22.20% | 20.76% | -15.94% | -9.44% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and HMCD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between JRCD.L and HMCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. HMCD.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
HMCD.L
Сравнение JRCD.L c HMCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | HMCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 0.34 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 0.70 | +18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.30 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и HMCD.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки HMCD.L в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и HMCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -56.56% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -17.12% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -24.84% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -32.66% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -20.52% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 8.22% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и HMCD.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | HMCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.71% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 14.24% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 19.56% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 27.89% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 25.66% | -4.28% |
Сравнение комиссий JRCD.L и HMCD.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HMCD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и HMCD.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HMCD.L в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and HMCD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while HMCD.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.30% for HMCD.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и HMCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор