Сравнение JRCD.L с ASIU.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and ASIU.L (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while ASIU.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 6.96%/yr for ASIU.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASIU.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и ASIU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как ASIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у ASIU.L с доходностью -6.42%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и ASIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | -6.42% | 27.24% | 20.02% | -19.67% | -14.95% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and ASIU.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, JRCD.L and ASIU.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. ASIU.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
ASIU.L
Сравнение JRCD.L c ASIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | ASIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 0.37 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 0.73 | +18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | ASIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.32 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и ASIU.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки ASIU.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и ASIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | ASIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -59.13% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -17.78% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -26.76% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -36.90% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -31.00% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 9.05% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и ASIU.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc (ASIU.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | ASIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.44% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 15.08% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 20.79% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 38.58% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 37.41% | -16.03% |
Сравнение комиссий JRCD.L и ASIU.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASIU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и ASIU.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ASIU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASIU.L Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and ASIU.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASIU.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while ASIU.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.65% for ASIU.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и ASIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор