Сравнение JRBEX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -2.37% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.41% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и SSFNX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.
Доходность на риск
JRBEX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
JRBEX
SSFNX
Сравнение JRBEX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.29 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и SSFNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и SSFNX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и SSFNX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -16.62% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.51% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -16.62% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -16.62% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.35% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.55% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.94% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и SSFNX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.92% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 3.23% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 5.71% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.56% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 6.55% | +4.51% |