PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRBE.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JRBE.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.30%/yr vs 12.81%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRBE.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRBE.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%.

JRBE.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.13%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRBE.L и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRBE.L
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.44%8.52%-0.35%5.53%-8.30%-7.59%8.06%0.11%0.48%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%12.20%

Correlation

The correlation between JRBE.L and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с JRBE.L:
JRBE.L с IS15.LJRBE.L с SUOE.LJRBE.L с GBPC.LJRBE.L с PRIC.LJRBE.L с IEAA.LJRBE.L с ECRP.LJRBE.L с BBDD.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

JRBE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRBE.L
Ранг доходности на риск JRBE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRBE.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRBE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRBE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRBE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRBE.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRBE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRBE.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.88

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-1.16

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.73

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

-1.29

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRBE.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRBE.L на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRBE.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRBE.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.88

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.15

-1.06

Просадки

Сравнение просадок JRBE.L и BTC-USD

Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRBE.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-84.19%

+62.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-49.84%

+45.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-49.84%

+45.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-73.24%

+56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-48.61%

+42.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-40.27%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

33.73%

-32.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JRBE.L и BTC-USD

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) составляет 1.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что JRBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRBE.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.36%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

33.53%

-29.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

34.70%

-29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

44.81%

-38.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

56.03%

-48.93%

Часто задаваемые вопросы

JRBE.L and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор