Сравнение JRBE.L с IEAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L).
JRBE.L и IEAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRBE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и IEAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBE.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.89% | 8.52% | -0.35% | 5.53% | -8.30% | -7.59% | 8.06% | 0.11% | 0.48% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.25% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | 0.11% |
Разные валюты инструментов
JRBE.L торгуется в GBP, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.25%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
IEAA.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBE.L и IEAA.L
JRBE.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRBE.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
JRBE.L
IEAA.L
Сравнение JRBE.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBE.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.97 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.64 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.09 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JRBE.L и IEAA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и IEAA.L
Ни JRBE.L, ни IEAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и IEAA.L
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.46%, примерно равная максимальной просадке IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и IEAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -17.29% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.73% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -17.29% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.20% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.62% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.61% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и IEAA.L
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеют волатильность 2.07% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.55% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.42% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.35% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.94% | +0.21% |