PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRAE.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRAE.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 22.81%/yr for LCAL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности JRAE.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRAE.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRAE.L показывает доходность 28.94%, а LCAL.L немного выше – 30.19%.

JRAE.L

1 день
-1.76%
1 месяц
3.96%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.61%
1 год
53.04%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRAE.L и LCAL.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRAE.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		28.94%20.80%10.58%-1.23%-1.04%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-1.77%

Correlation

The correlation between JRAE.L and LCAL.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.93

The correlation between JRAE.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с JRAE.L:
JRAE.L с JRZE.LJRAE.L с JGRE.LJRAE.L с JEIP.LJRAE.L с JEPQ.LJRAE.L с LGAG.LJRAE.L с HKOR.LJRAE.L с CP9G.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с UC48.LLCAL.L с IAPD.L

Доходность на риск

JRAE.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRAE.L
Ранг доходности на риск JRAE.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRAE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRAE.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRAE.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRAE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRAE.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRAE.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.16

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
4.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.57

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

5.03

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

17.08

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRAE.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRAE.L на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRAE.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRAE.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JRAE.L и LCAL.L

Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRAE.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-33.83%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.62%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-17.61%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.72%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-12.58%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.43%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JRAE.L и LCAL.L

Текущая волатильность для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) составляет 7.21%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRAE.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.53%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.65%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.54%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.73%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.02%

-3.19%

Сравнение комиссий JRAE.L и LCAL.L

JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRAE.L и LCAL.L

Ни JRAE.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JRAE.L and LCAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for JRAE.L.

JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор