PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции PYFRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.03% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий JQC и PYFRX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

JQC vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.81

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.65

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.93

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.45

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

11.59

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.81

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

3.18

-2.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.36

-1.13

Корреляция

Корреляция между JQC и PYFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и PYFRX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок JQC и PYFRX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-20.18%

-55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.18%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-4.80%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-20.18%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.51%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.60%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.48%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и PYFRX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.64%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

0.97%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.04%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

1.94%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

3.62%

+13.94%