PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQC с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQC с NVHIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JQC returned 5.80%/yr vs 3.15%/yr for NVHIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.

Доходность

Сравнение доходности JQC и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQC показывает доходность 2.40%, а NVHIX немного ниже – 2.32%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.15% соответственно.

JQC

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-0.26%
С начала года
2.40%
1 год
-0.30%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.80%

NVHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.32%
1 год
5.74%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQC и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		2.40%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		2.32%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Correlation

The correlation between JQC and NVHIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с ECCCJQC с TCPCJQC с DIVOJQC с SPYJQC с FSCO
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с FXIEXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Доходность на риск

JQC vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQCNVHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.69

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
5.04

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.85

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.23

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.70

-10.76

JQC vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVHIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQC и NVHIX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и NVHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQCNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-13.54%

-61.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-1.79%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-4.72%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-10.54%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-13.54%

-34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-0.32%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.03%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.58%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и NVHIX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQCNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

1.52%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

2.22%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

3.33%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

3.47%

+14.04%

Сравнение комиссий JQC и NVHIX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и NVHIX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности NVHIX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.09%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.50%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JQC and NVHIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (1.75%) compared to NVHIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs NVHIX's -13.54%.

NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQC и NVHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор