Сравнение JQC с NELIX

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии NELIX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NELIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JQC и NELIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности NELIX в 3.89%

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и NELIX.

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.