PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с CAPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%6.79%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

CAPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.78%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с HFHIXCAPIX с CIGEXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX

Сравнение комиссий JQC и CAPIX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Доходность на риск

JQC vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCCAPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

8.17

-8.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

17.89

-17.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

5.25

-4.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

25.83

-25.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

146.71

-146.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 8.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

8.17

-8.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

3.21

-2.98

Корреляция

Корреляция между JQC и CAPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и CAPIX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности CAPIX в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQC и CAPIX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и CAPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-1.96%

-73.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-0.37%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.09%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.25%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.07%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и CAPIX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.39%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

0.87%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

1.21%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.50%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

2.50%

+15.06%