Сравнение JPY с THMZ
JPY (Lazard Japanese Equity ETF) and THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) are both exchange-traded funds - JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard, while THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Over the past year, JPY returned 34.24% vs 15.12% for THMZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for THMZ.
Доходность
Сравнение доходности JPY и THMZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPY показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у THMZ с доходностью 3.97%.
JPY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THMZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPY и THMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 17.16% | 39.81% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.97% | 31.76% |
Correlation
The correlation between JPY and THMZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between JPY and THMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPY vs. THMZ — Ранг доходности на риск
JPY
THMZ
Сравнение JPY c THMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) и Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPY | THMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.95 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 3.42 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.97 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.68 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок JPY и THMZ
Максимальная просадка JPY за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки THMZ в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPY и THMZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -15.99% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -15.99% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.59% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.43% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPY и THMZ
Текущая волатильность для Lazard Japanese Equity ETF (JPY) составляет 3.84%, в то время как у Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что JPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.11% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.55% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 15.59% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.70% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.70% | +2.36% |
Сравнение комиссий JPY и THMZ
JPY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии THMZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPY и THMZ
Дивидендная доходность JPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности THMZ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 2.03% | 2.38% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
JPY and THMZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMZ has higher volatility (4.11%) compared to JPY (3.84%). In terms of maximum drawdown, JPY dropped -15.13% vs THMZ's -15.99%.
On 1-year performance, JPY leads with 34.24% vs 15.12% for THMZ. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPY has performed better with a 34.24% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for JPY.
JPY has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.41% for THMZ.
JPY is categorized as Japan Equities, while THMZ is Global Equities. Their fees differ too: 0.60% for JPY and 0.50% for THMZ.
JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPY и THMZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор