Сравнение JPTS.L с HDIQ.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. JPTS.L is actively managed, while HDIQ.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 12.51%/yr for HDIQ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HDIQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и HDIQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как HDIQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у HDIQ.L с доходностью 14.23%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и HDIQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | 5.12% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and HDIQ.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. HDIQ.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
HDIQ.L
Сравнение JPTS.L c HDIQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | HDIQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.05 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 17.24 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и HDIQ.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки HDIQ.L в -41.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и HDIQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -41.26% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.06% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -18.80% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -18.80% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.51% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -8.60% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и HDIQ.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.86% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.57% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 10.22% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 13.05% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.25% | -1.30% |
Сравнение комиссий JPTS.L и HDIQ.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDIQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и HDIQ.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности HDIQ.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and HDIQ.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while HDIQ.L is U.S. Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.35% for HDIQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и HDIQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор