Сравнение HDIQ.L с CSP1.L
HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDIQ.L returned 10.57%/yr vs 14.73%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HDIQ.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности HDIQ.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIQ.L показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции HDIQ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.73% соответственно.
HDIQ.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.57%
CSP1.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам HDIQ.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.23% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.13% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between HDIQ.L and CSP1.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between HDIQ.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIQ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HDIQ.L
CSP1.L
Сравнение HDIQ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIQ.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.17 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 11.36 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIQ.L и CSP1.L
Максимальная просадка HDIQ.L за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIQ.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIQ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.26% | -25.48% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.12% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -20.77% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -20.77% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -25.48% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.94% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -3.63% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.99% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIQ.L и CSP1.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.86% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIQ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.72% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 11.07% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.05% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.33% | -4.08% |
Сравнение комиссий HDIQ.L и CSP1.L
HDIQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIQ.L и CSP1.L
Дивидендная доходность HDIQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
HDIQ.L and CSP1.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
HDIQ.L is categorized as U.S. Equity Income, while CSP1.L is S&P 500. HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for HDIQ.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для HDIQ.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор