Сравнение JPSRX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
JPSRX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSRX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | -0.90% | 17.08% | 8.86% | 19.87% | -16.92% | 22.01% | 12.34% | 22.49% | -7.64% | 18.64% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSRX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.33% соответственно.
JPSRX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.48%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и JLKYX
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
JPSRX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JPSRX
JLKYX
Сравнение JPSRX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSRX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.78 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.74 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 8.09 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSRX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JPSRX и JLKYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и JLKYX
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.89% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и JLKYX
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSRX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -32.55% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -11.59% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.75% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -32.55% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -6.63% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.71% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.49% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и JLKYX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 4.58%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSRX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.95% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.49% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 16.39% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.16% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.16% | -3.07% |