PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с LCJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSR.L с LCJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSR.L returned 7.46%/yr vs 10.26%/yr for LCJP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for LCJP.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и LCJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSR.L торгуется в GBp, в то время как LCJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у LCJP.L с доходностью 16.47%.

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSR.L и LCJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-6.87%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%

Correlation

The correlation between JPSR.L and LCJP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between JPSR.L and LCJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSR.L и LCJP.L

Секторы
JPSR.L
LCJP.L

Технологии

22.8%
19.1%

Промышленность

21.7%
26.0%

Финансовые услуги

18.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.1%

Здравоохранение

6.7%
6.3%

Недвижимость

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

JPSR.L
22.8%
LCJP.L
19.1%

Промышленность

JPSR.L
21.7%
LCJP.L
26.0%

Финансовые услуги

JPSR.L
18.2%
LCJP.L
17.5%

Коммуникационные услуги

JPSR.L
13.0%
LCJP.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

JPSR.L
8.1%
LCJP.L
12.1%

Здравоохранение

JPSR.L
6.7%
LCJP.L
6.3%

Недвижимость

JPSR.L
4.0%
LCJP.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

JPSR.L
2.9%
LCJP.L
3.6%

Сырьевые материалы

JPSR.L
2.6%
LCJP.L
3.0%

Энергетика

JPSR.L

-

LCJP.L
1.1%

Коммунальные услуги

JPSR.L

-

LCJP.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L
Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L

Доходность на риск

JPSR.L vs. LCJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c LCJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LLCJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.64

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

10.25

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. LCJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCJP.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и LCJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LLCJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и LCJP.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки LCJP.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и LCJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSR.LLCJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-26.61%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.64%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-14.62%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-18.58%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.49%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и LCJP.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) имеют волатильность 3.74% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSR.LLCJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.58%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.97%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.82%

+0.88%

Сравнение комиссий JPSR.L и LCJP.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LCJP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и LCJP.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как LCJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSR.L and LCJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.12% for LCJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и LCJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор