Сравнение JPSG.L с JARI.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while JARI.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 4.41%/yr for JARI.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.83%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JARI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSG.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.83% | 10.04% | -2.28% | 2.30% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and JARI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between JPSG.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
JARI.L
Сравнение JPSG.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.54 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 4.16 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и JARI.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -43.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -43.28% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.47% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -12.79% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -27.67% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -33.51% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.88% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и JARI.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) имеют волатильность 5.14% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.38% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.43% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 17.99% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.39% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.00% | -0.95% |
Сравнение комиссий JPSG.L и JARI.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и JARI.L
Ни JPSG.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and JARI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор