Сравнение JPSG.L с DXJA.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 29.77%/yr for DXJA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и DXJA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.35%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJA.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 50.56%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSG.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.35% | 23.95% | 31.19% | 29.57% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and DXJA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between JPSG.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
DXJA.L
Сравнение JPSG.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.49 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 17.26 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и DXJA.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и DXJA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -31.73% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.16% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -22.58% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.49% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.69% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.92% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и DXJA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.94% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 16.41% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 20.51% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.02% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.14% | -1.09% |
Сравнение комиссий JPSG.L и DXJA.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и DXJA.L
Ни JPSG.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and DXJA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.48% for DXJA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и DXJA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор