PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure while ZPRR.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.99%/yr vs 15.40%/yr for ZPRR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 17.93%.

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%20.04%16.16%-14.38%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-15.53%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and ZPRR.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JPSC.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DEZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.53

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

13.24

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-41.20%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.44%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-32.54%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-9.39%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и ZPRR.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.38%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.26%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.20%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.98%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.60%

-2.67%

Сравнение комиссий JPSC.DE и ZPRR.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и ZPRR.DE

Ни JPSC.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPSC.DE and ZPRR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.

JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор