PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с SMLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с SMLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds - JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure while SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.99%/yr vs 12.46%/yr for SMLK.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и SMLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSC.DE показывает доходность 16.44%, а SMLK.DE немного ниже – 15.73%.

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и SMLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%20.04%16.16%-14.38%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-13.51%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and SMLK.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between JPSC.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DESMLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.63

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.02

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.18

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. SMLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLK.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и SMLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DESMLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и SMLK.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и SMLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DESMLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-32.69%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.15%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-32.69%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-8.96%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и SMLK.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеют волатильность 3.96% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DESMLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.55%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.46%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.01%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.98%

-1.05%

Сравнение комиссий JPSC.DE и SMLK.DE

И JPSC.DE, и SMLK.DE имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и SMLK.DE

Ни JPSC.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPSC.DE and SMLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE and SMLK.DE have the same expense ratio: 0.14% per year.

JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и SMLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор