PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с ETLZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с ETLZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure while ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.82%/yr vs 14.56%/yr for ETLZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ETLZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и ETLZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSC.DE показывает доходность 21.23%, а ETLZ.DE немного выше – 21.58%.

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
13.24%
С начала года
21.23%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и ETLZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		21.23%0.02%20.04%16.16%-14.43%
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-13.50%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and ETLZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between JPSC.DE and ETLZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DEETLZ.DE с RS2K.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. ETLZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c ETLZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSC.DEETLZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.87

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.69

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

14.08

+0.52

JPSC.DE vs. ETLZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLZ.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и ETLZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и ETLZ.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки ETLZ.DE в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и ETLZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DEETLZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-58.36%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.04%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-31.34%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.70%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.35%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и ETLZ.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) имеют волатильность 4.23% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DEETLZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.12%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.39%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.97%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.00%

-2.16%

Сравнение комиссий JPSC.DE и ETLZ.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ETLZ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и ETLZ.DE

Ни JPSC.DE, ни ETLZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPSC.DE and ETLZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ETLZ.DE.

JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.30% for ETLZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и ETLZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор