Сравнение JPPS.DE с BBLL.DE
JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPPS.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JPPS.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPPS.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPPS.DE показывает доходность 4.69%, а BBLL.DE немного выше – 4.73%.
JPPS.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPPS.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPS.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist | 4.69% | -6.60% | 11.60% | 1.47% | 7.22% | 8.57% | -6.84% | 1.56% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between JPPS.DE and BBLL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between JPPS.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPS.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JPPS.DE
BBLL.DE
Сравнение JPPS.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPS.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.66 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPPS.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPS.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -17.24% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.38% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -11.65% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -11.65% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.34% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -8.28% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPS.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) составляет 1.11%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что JPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPS.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.23% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.27% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.96% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.45% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 8.25% | +1.13% |
Сравнение комиссий JPPS.DE и BBLL.DE
JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPS.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPS.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist | 4.03% | 4.47% | 5.12% | 4.54% | 1.19% | 0.64% | 2.07% | 2.65% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JPPS.DE and BBLL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.
JPPS.DE is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор