PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPPA.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPPA.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPPA.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - JPPA.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPPA.DE returned 5.53% vs 6.59% for JGPI.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JPPA.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPPA.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPPA.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 3.61%.

JPPA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
3.10%
С начала года
4.68%
1 год
5.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPPA.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		4.68%-6.63%11.65%-2.32%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%

Correlation

The correlation between JPPA.DE and JGPI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с JPPA.DE:
JPPA.DE с JPPS.DEJPPA.DE с ERNX.DEJPPA.DE с IS3L.DEJPPA.DE с IS3M.DEJPPA.DE с JEST.DEJPPA.DE с BBUS.DEJPPA.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

JPPA.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPA.DE
Ранг доходности на риск JPPA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPA.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPA.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPPA.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.65

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.98

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.72

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

1.91

+2.23

JPPA.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPA.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPA.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPPA.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка JPPA.DE за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPA.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPPA.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-12.12%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-9.09%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.60%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.53%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.44%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPA.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPPA.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JPPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPPA.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.23%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

7.49%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

10.24%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

10.33%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

10.33%

-2.19%

Сравнение комиссий JPPA.DE и JGPI.DE

JPPA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPA.DE и JGPI.DE

JPPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%
JPPA.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPPA.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPPA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPPA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JPPA.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JGPI.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for JPPA.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPPA.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор