Сравнение JPO с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
JPO и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPO - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPO и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPO и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | -7.54% | 22.26% | 11.82% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JPO показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
JPO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPO и QFLR
JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
JPO vs. QFLR — Ранг доходности на риск
JPO
QFLR
Сравнение JPO c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPO | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.91 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.62 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.17 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 13.59 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.91 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JPO и QFLR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPO и QFLR
Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 33.54% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPO и QFLR
Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.80% | -13.97% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.61% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -4.77% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.61% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 1.77% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPO и QFLR
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPO | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.97% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 9.49% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 12.32% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 12.89% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 12.89% | +6.21% |