PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNH.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNH.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged) while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNH.DE returned 13.42%/yr vs 10.64%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPNH.DE charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNH.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNH.DE показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции JPNH.DE превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.64% соответственно.

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNH.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-17.82%20.38%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between JPNH.DE and SXRZ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between JPNH.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ

Доходность на риск

JPNH.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNH.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNH.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.98

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.78

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.93

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

11.04

+3.59

JPNH.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNH.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRZ.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNH.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNH.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка JPNH.DE за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNH.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNH.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-29.90%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.92%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-20.19%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-21.46%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-29.90%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-12.24%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.24%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.60%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNH.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) составляет 5.93%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что JPNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNH.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.42%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.85%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

25.64%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

19.10%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.03%

+0.15%

Сравнение комиссий JPNH.DE и SXRZ.DE

JPNH.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNH.DE и SXRZ.DE

Дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPNH.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPNH.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNH.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged), while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for JPNH.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNH.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор