Сравнение JPM с SMSN.L
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 26.80%/yr for SMSN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 146.17%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 20.32% против 26.80% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
SMSN.L
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 146.17%
- 6 месяцев
- 179.13%
- 1 год
- 373.55%
- 3 года*
- 57.34%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 26.80%
Сравнение доходности по годам JPM и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 146.17% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -31.32% | -8.01% | 60.01% | 41.56% | -25.35% | 62.93% |
Correlation
The correlation between JPM and SMSN.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between JPM and SMSN.L shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
SMSN.L:
$1.37T
JPM:
$21.08
SMSN.L:
$320.04K
JPM:
14.76
SMSN.L:
0.02
JPM:
1.63
SMSN.L:
0.00
JPM:
3.05
SMSN.L:
0.00
JPM:
2.53
SMSN.L:
0.00
JPM:
$285.09B
SMSN.L:
$389.99T
JPM:
$173.52B
SMSN.L:
$152.35T
JPM:
$81.46B
SMSN.L:
$68.67T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
JPM
SMSN.L
Сравнение JPM c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.73 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 16.74 | -15.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 55.92 | -52.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 7.26 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SMSN.L
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -55.59% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -21.96% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -44.52% | +20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.12% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -54.44% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -14.06% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -17.36% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SMSN.L
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 23.23% | -16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 43.27% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 50.67% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 34.65% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 32.87% | -5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SMSN.L
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.37% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и SMSN.L
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SMSN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SMSN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
SMSN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and SMSN.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор