PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с INPST.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с INPST.AS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and INPST.AS (Inpost SA) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INPST.AS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, JPM returned 18.32%/yr vs -1.11%/yr for INPST.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и INPST.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Inpost SA (INPST.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPM торгуется в USD, в то время как INPST.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INPST.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у INPST.AS с доходностью 44.09%.

JPM

1 день
-0.41%
1 месяц
7.25%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.77%
1 год
22.90%
3 года*
33.65%
5 лет*
18.32%
10 лет*
20.94%

INPST.AS

1 день
0.09%
1 месяц
0.15%
С начала года
44.09%
6 месяцев
48.12%
1 год
9.81%
3 года*
20.05%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и INPST.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.08%37.27%44.29%30.63%-12.64%22.49%
INPST.AS
Inpost SA		44.09%-28.07%23.71%63.95%-30.13%-47.56%

Correlation

The correlation between JPM and INPST.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Inpost SA

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с INPST.AS:
INPST.AS с VOOINPST.AS с OR.PAINPST.AS с RMS.PAINPST.AS с TSMINPST.AS с ELUXYINPST.AS с ASMLINPST.AS с CRSP

Доходность на риск

JPM vs. INPST.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
INPST.AS
Ранг доходности на риск INPST.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPST.AS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPST.AS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPST.AS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c INPST.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Inpost SA (INPST.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMINPST.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.15

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.66

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.18

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

0.39

+3.12

JPM vs. INPST.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа INPST.AS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и INPST.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и INPST.AS

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки INPST.AS в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и INPST.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMINPST.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-82.02%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-35.59%

+20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-47.09%

+22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-78.44%

+39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-29.80%

+25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-45.84%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

16.92%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и INPST.AS

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Inpost SA (INPST.AS) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPST.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMINPST.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.49%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

32.31%

-15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

45.05%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

47.69%

-23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

47.91%

-20.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и INPST.AS

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как INPST.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPST.AS
Inpost SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.85%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и INPST.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Inpost SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, INPST.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

JPM and INPST.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и INPST.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор