PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BTQ.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BTQ.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BTQ.NEO (BTQ Technologies Corp) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BTQ.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, JPM returned 34.22%/yr vs 98.36%/yr for BTQ.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BTQ.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPM торгуется в USD, в то время как BTQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BTQ.NEO с доходностью -19.90%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

BTQ.NEO

1 день
-5.50%
1 месяц
29.09%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-30.34%
1 год
22.13%
3 года*
98.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BTQ.NEO

2026 (YTD)202520242023
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%22.25%
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		-19.90%88.56%342.98%11.18%

Correlation

The correlation between JPM and BTQ.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$896.00B

BTQ.NEO:

CA$799.35M

EPS

JPM:

$21.08

BTQ.NEO:

-CA$0.11

Коэффициент P/S

JPM:

3.14

BTQ.NEO:

1.39K

Коэффициент P/B

JPM:

2.60

BTQ.NEO:

20.97

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BTQ.NEO:

CA$565.50K

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BTQ.NEO:

-CA$14.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

BTQ Technologies Corp

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с BTQ.NEO:
BTQ.NEO с LAESBTQ.NEO с CIFRBTQ.NEO с LTBRBTQ.NEO с IONQBTQ.NEO с AMGNBTQ.NEO с AAPLBTQ.NEO с CRWV

Доходность на риск

JPM vs. BTQ.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTQ.NEO
Ранг доходности на риск BTQ.NEO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTQ.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTQ.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTQ.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTQ.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTQ.NEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BTQ.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMBTQ.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.14

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.60

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.26

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

0.37

+2.98

JPM vs. BTQ.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BTQ.NEO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BTQ.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и BTQ.NEO

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки BTQ.NEO в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BTQ.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBTQ.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-84.79%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-84.79%

+69.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-84.79%

+60.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-70.78%

+67.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-47.36%

+29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

59.76%

-53.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BTQ.NEO

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у BTQ Technologies Corp (BTQ.NEO) волатильность равна 42.41%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBTQ.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

42.41%

-36.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

84.89%

-68.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

161.46%

-139.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

171.66%

-147.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

171.66%

-144.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BTQ.NEO

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BTQ.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTQ.NEO
BTQ Technologies Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BTQ.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и BTQ Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
0
(JPM) Общая выручка
(BTQ.NEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JPM значения в USD, BTQ.NEO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

JPM and BTQ.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BTQ.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор