Сравнение JPLG.L с QUID.L
JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. JPLG.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, JPLG.L returned 10.32%/yr vs 3.26%/yr for QUID.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.08%.
JPLG.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам JPLG.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.56% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.44% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 0.43% |
Correlation
The correlation between JPLG.L and QUID.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLG.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
JPLG.L
QUID.L
Сравнение JPLG.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPLG.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.71 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 9.44 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 75.59 | -61.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и QUID.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLG.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -2.47% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -0.45% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -0.45% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | -2.47% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.02% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.21% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.06% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и QUID.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.17% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.64% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 0.73% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 0.74% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 0.62% | +13.04% |
Сравнение комиссий JPLG.L и QUID.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и QUID.L
JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
JPLG.L and QUID.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.
JPLG.L is categorized as Global Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор