PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLG.L с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLG.L с JPGL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from JPMorgan tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPLG.L returned 10.40%/yr vs 10.40%/yr for JPGL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.

Доходность

Сравнение доходности JPLG.L и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPLG.L торгуется в GBp, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLG.L показывает доходность 10.77%, а JPGL.L немного выше – 10.85%.

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
22.77%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLG.L и JPGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.77%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		10.85%9.80%12.27%7.60%0.48%24.47%3.06%-0.96%

Correlation

The correlation between JPLG.L and JPGL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between JPLG.L and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPLG.L и JPGL.L

Секторы
JPLG.L
JPGL.L

Здравоохранение

12.2%
12.0%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Технологии

10.7%
12.3%

Промышленность

10.5%
10.4%

Коммунальные услуги

9.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.2%

Энергетика

8.4%
7.9%

Сырьевые материалы

8.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.0%

Недвижимость

7.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.6%

Здравоохранение

JPLG.L
12.2%
JPGL.L
12.0%

Финансовые услуги

JPLG.L
11.3%
JPGL.L
11.1%

Технологии

JPLG.L
10.7%
JPGL.L
12.3%

Промышленность

JPLG.L
10.5%
JPGL.L
10.4%

Коммунальные услуги

JPLG.L
9.3%
JPGL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

JPLG.L
8.4%
JPGL.L
8.2%

Энергетика

JPLG.L
8.4%
JPGL.L
7.9%

Сырьевые материалы

JPLG.L
8.1%
JPGL.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

JPLG.L
7.9%
JPGL.L
8.0%

Недвижимость

JPLG.L
7.5%
JPGL.L
7.1%

Коммуникационные услуги

JPLG.L
5.8%
JPGL.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Доходность на риск

JPLG.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLG.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLG.LJPGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.39

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.28

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.99

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.49

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLG.L vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLG.L и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLG.LJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JPLG.L и JPGL.L

Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, примерно равная максимальной просадке JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JPGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLG.LJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-28.18%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.75%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-13.93%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

-13.93%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLG.L и JPGL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.96%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLG.LJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.80%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.48%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

9.58%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

12.31%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

15.03%

-1.28%

Сравнение комиссий JPLG.L и JPGL.L

JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLG.L и JPGL.L

Ни JPLG.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPLG.L and JPGL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.19% for JPGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и JPGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор