Сравнение JPLG.L с AVGC.L
JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, JPLG.L returned 23.28% vs 32.19% for AVGC.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for AVGC.L.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и AVGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у AVGC.L с доходностью 13.91%.
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
AVGC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLG.L и AVGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 14.64% |
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 13.87% | 24.84% |
Correlation
The correlation between JPLG.L and AVGC.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between JPLG.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск
JPLG.L
AVGC.L
Сравнение JPLG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLG.L | AVGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 5.24 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 19.66 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.15 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и AVGC.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и AVGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -6.12% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -6.12% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.91% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и AVGC.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.96%, в то время как у Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.57% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.84% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 11.45% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 11.97% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 11.97% | +1.78% |
Сравнение комиссий JPLG.L и AVGC.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и AVGC.L
Ни JPLG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPLG.L and AVGC.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.
JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while AVGC.L tracks MSCI World IMI Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.35% for AVGC.L.
Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и AVGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор