PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с VPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - JPJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 10.23%/yr vs 11.41%/yr for VPL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как VPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 29.53%. За последние 10 лет акции JPJP.L уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.41% соответственно.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

VPL

1 день
0.00%
1 месяц
4.93%
С начала года
29.53%
6 месяцев
29.75%
1 год
53.43%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		22.36%23.21%3.46%9.80%-5.12%2.06%13.23%13.67%-9.32%17.70%

Correlation

The correlation between JPJP.L and VPL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.72

The correlation between JPJP.L and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и VPL

Секторы
JPJP.L
VPL

Промышленность

26.0%
20.5%

Технологии

19.1%
22.6%

Финансовые услуги

17.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.8%

Здравоохранение

6.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
1.6%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
VPL
20.5%

Технологии

JPJP.L
19.1%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
VPL
9.6%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
VPL
4.8%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
VPL
5.0%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
VPL
3.5%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
VPL
7.3%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
VPL
4.3%

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
VPL
1.6%

Энергетика

JPJP.L
1.1%
VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

JPJP.L vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.13

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.96

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.72

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

17.37

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.13

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и VPL

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки VPL в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-36.13%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.36%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-13.93%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-14.92%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-27.02%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.98%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.84%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.08%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и VPL

Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.85%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.59%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

17.16%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.64%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.22%

-0.28%

Сравнение комиссий JPJP.L и VPL

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и VPL

JPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.93%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and VPL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for JPJP.L.

JPJP.L is categorized as Japan Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.08% for VPL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор