Сравнение JPJP.L с IGUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L).
JPJP.L и IGUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPJP.L - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Europe Limited, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPJP.L или IGUS.L.
Основные характеристики
| JPJP.L | IGUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.00% | 19.52% |
| Дох-ть за 1 год | 15.83% | 34.59% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.94 |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 11.82% |
| Макс. просадка | -24.23% | -36.66% |
| Текущая просадка | -4.54% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между JPJP.L и IGUS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPJP.L и IGUS.L
С начала года, JPJP.L показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 19.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPJP.L и IGUS.L
JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPJP.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPJP.L и IGUS.L
Ни JPJP.L, ни IGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPJP.L и IGUS.L
Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и IGUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPJP.L и IGUS.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.