Сравнение JPICX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.49% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.34% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.45%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и NQP
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
JPICX vs. NQP — Ранг доходности на риск
JPICX
NQP
Сравнение JPICX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.27 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.27 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 8.94 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.41 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и NQP
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.02% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и NQP
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -41.87% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.63% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -32.41% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -32.41% | +21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.68% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.93% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.69% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и NQP
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 1.06%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.13% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 5.32% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 9.22% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 9.80% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 10.85% | -7.60% |