Сравнение JPICX с MQY
JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 2.07%/yr for MQY.
Доходность
Сравнение доходности JPICX и MQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам JPICX и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 5.70% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
Correlation
The correlation between JPICX and MQY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1996 г. | 0.29 |
Over the past year, JPICX and MQY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPICX vs. MQY — Ранг доходности на риск
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MQY
Сравнение JPICX c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPICX | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPICX и MQY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPICX | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и MQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPICX | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.01% | — |
Сравнение комиссий JPICX и MQY
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MQY в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и MQY
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MQY в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.04% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
JPICX and MQY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPICX и MQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор