PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPICX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPICX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPICX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPICX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		-0.49%3.38%1.51%4.92%-6.54%0.26%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, JPICX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

JPICX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.16%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.45%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с APUSXJPICX с ATOIXJPICX с DFABXJPICX с DFSMXJPICX с DMREX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий JPICX и FHMIX

JPICX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

JPICX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPICX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPICXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.93

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

8.93

-7.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.98

-2.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

13.55

-12.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

49.68

-46.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPICX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPICX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPICX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPICXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.93

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.32

-0.15

Корреляция

Корреляция между JPICX и FHMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPICX и FHMIX

Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPICX и FHMIX

Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPICXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-0.50%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-0.20%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.07%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.05%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPICX и FHMIX

JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JPICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPICXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.63%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

0.96%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

0.78%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

0.78%

+2.47%