Сравнение JPHY с XHYE
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while XHYE is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 4.46% |
Correlation
The correlation between JPHY and XHYE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов JPHY и XHYE
Секторы
JPHY
XHYE
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
JPHY
XHYE
-
Промышленность
JPHY
XHYE
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
XHYE
-
Энергетика
JPHY
XHYE
Здравоохранение
JPHY
XHYE
-
Технологии
JPHY
XHYE
Сырьевые материалы
JPHY
XHYE
-
Недвижимость
JPHY
XHYE
-
Коммунальные услуги
JPHY
XHYE
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
XHYE
-
Финансовые услуги
JPHY
XHYE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. XHYE — Ранг доходности на риск
JPHY
XHYE
Сравнение JPHY c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.84 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и XHYE
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -8.87% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.42% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и XHYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.24% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.60% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.60% | -4.56% |
Сравнение комиссий JPHY и XHYE
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и XHYE
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and XHYE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.79% for XHYE.
They also come from different issuers: JPMorgan and BondBloxx. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.35% for XHYE.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор